تطبيق نماذج ARIMA-GARCH الهجينة بثلاثة توزيعات للأخطاء لنمذجة أسعار النفط في ليبيا والجزائر

الملخص

هذه الدراسة تحلل الخصائص الإحصائية لأسعار النفط الخام المحلية الشهرية في ليبيا والجزائر من يناير 1983 إلى يونيو 2025، بهدف النمذجة والتنبؤ بديناميكيات الأسعار. لأغراض النمذجة، تم استخدام نماذج هجينة تجمع بين نموذج الإنحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة المتكاملة (ARIMA) ونموذج التباين الشرطي غير المتجانس الذاتي المعمم (GARCH) مع توزيعات الأخطاء، الطبيعي وStudent-t وGED. تم تقييم استقرار السلاسل باستخدام اختبارات ADF، وتم اختيار النموذج باستخدام معايير AICوSIC، مع إجراء فحوصات تشخيصية للبواقي تشمل اختبارات Ljung-Box، وتأثيراتARCH، واختبارات التوزيع الطبيعي. تشير النتائج إلى أن سلاسل الأسعار غير مستقرة، بينما السلاسل بعد الفرق الأول لسلاسل اللوغاريتمات مستقرة. ومن بين نماذج ARIMA المرشحة، يوفر كل من ARIMA (0,1,1) وARIMA (1,1,1) أفضل تطابق. مع تضمين التباين الشرطي غير المتجانس يتيح نموذج ARIMA-GARCH (1,0)  مع توزيع Student-t بواقي مستقرة وتقديرات للمعالم ذات دلالة إحصائية. ويشير التقييم خارج العينة باستخدام جذر متوسط مربع الخطأ (RMSE) ومتوسط الخطأ المطلق (MAE) إلى أن نموذجARIMA (1,1,1) – GARCH (1,0)-t  هو نموذج التنبؤ الأكثر دقة. تبرز هذه النتائج أهمية توزيعات الخطأ ذات الذيول السميكة وتكتل التقلبات في نمذجة ديناميكات أسعار النفط المحلية، وتؤكد أن نماذج ARIMA-GARCH توفر كفاءة موثوقة للتنبؤ قصير الأجل، وتسهم في دعم صانعي السياسات الاقتصادية والمالية في البلدين قيد الدراسة.