العوامل المؤثرة على القروض المتعثرة لدى المصارف التجارية التقليدية: دليل تجريبي من الدول العربية

الملخص

تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد العوامل المؤثرة على القروض المتعثرة لدى المصارف التقليدية، وتشمل بيانات سلاسل زمنية مقطعية (Panel Data)، وهي بيانات سنوية متوازنه لعينة مكونة من 91 مصرف تجاري تعمل في 12 دولة عربية خلال الفترة الزمنية (2011 – 2020)، حيث شملت مجموع 910 مشاهدة سنوية، وذلك من خلال فحص وتحديد العوامل الخاصة بالمصرف والعوامل الخاصة بقطاع الصناعة المصرفية والعوامل الاقتصادية الكلية المؤثرة على القروض المتعثرة (NPL) للمصارف التقليدية، القروض المتعثرة تم إعتبارها كمتغير تابع من خلال النسبة المقاسة بـ " إجمالي القروض المتعثرة كنسبة مئوية من إجمالي القروض"، وبتحليل الإنحدار الخطي المتعدد بواسطة تطبيق نموذج تقدير الخطأ المعياري المصحح (PCSE) القياسي، أظهرت النتائج التجريبية إلى أن مستوى القروض المتعثرة (NPL) يتأثر بشكل كبير بالعوامل الخاصة بالمصرف وبالتحديد معدل الربحية المقاسة بالعائد على متوسط الأصول (ROAA) وكذلك حجم المصرف (B-Size). كما أن مستوى القروض المتعثرة (NPL) يتأثر بشكل كبير بمعدل تركيز السوق (CR3)، أما فيما يتعلق بالعوامل الاقتصادية الكلية فقد كانت لها تأثير بشكل كبير على مستوى هذه القروض المتعثرة (NPL).